【套利】黑色交易机会提示
作者:admin 发布时间:2024-04-26 07:58 分类:资讯 浏览:31 评论:0
来源:国元期货研究
01 螺纹钢10-1价差
4月25日,螺纹钢10-1价差为2.0。
过去五年最小值为-122.0,过去5年中位数为96.0。
过去1年最小值为-122.0,过去1年中位数为14.5。
2023年同期价差为59.0,2022年同期价差为82.0。
价差判断:螺纹钢10-1价差有望走扩,目标点位50-70。
图表1 螺纹钢10-1价差
02 热轧卷板10-1价差
4月25日,热轧卷板10-1价差为23.0。
过去5年最小值为9.0,过去5年中位数为93.0。
过去1年最小值为23.0,过去1年中位数为50.0。
2023年同期价差为69.0,2022年同期价差为82.0。
价差判断:热轧卷板10-1价差有望走扩,目标点位50-70。
图表2 热轧卷板10-1价差
03 螺纹钢10月期货利润
4月25日,10月螺纹钢期货利润为-188.9。
过去五年最小值为-409.3,过去5年中位数为217.9。
过去1年最小值为-377.3,过去1年中位数为-0.8。
2023年同期价差为245.4,2022年同期价差为170.4。
价差判断:螺纹钢10月期货利润有望走缩,建议将前期做多策略择机平仓。
图表3 10月螺纹钢期货利润
04 热卷10月期货利润
4月25日,10月热轧卷板期货利润为-230.9。
过去五年最小值为-448.3,过去5年中位数为81.0。
过去1年最小值为-385.3,过去1年中位数为-88.0。
2023年同期价差为112.4,2022年同期价差为48.4。
价差判断:10月热轧卷板期货利润有望走缩,建议将前期做多策略择机平仓。
图表4 10月热轧卷板期货利润
写作日期:2024年4月25日
作者:
杨慧丹
分析师
期货从业资格号:F03090153
投资咨询资格号:Z0019719
王兆玮
助理分析师
期货从业资格号:F03113608
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